Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1644 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.1679, после неудачного закрепления, позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Представители ФРС вчера продолжили готовить рынки к снижению процентных ставок, которое наверняка произойдет в конце этого месяца. Доллар на все это дело, как и всю неделю, вновь отреагировал падением. Сегодня рост европейской валюты может застопориться после данных по индексу потребительских цен еврозоны, а также выступления президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Но учитывая, что в последнее время европейские политики придерживаются ограничительной позиции, не исключено, что Нагель также выступит за паузу в цикле снижения процентных ставок. В случае снижения евро рассчитывать можно на поддержку 1.1679, образованную по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1715. Прорыв и обратный тест 1.1715 станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1746. Самой дальней целью выступит область 1.1777, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1679 давление на пару вернется в конце недели, что может привести к более крупному снижению евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1644. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что доллар продолжает терять, и лишь технические факторы помогут ему сегодня отыграть несколько позиций в паре с евро. Но учитывая бычий рынок, с короткими позициями торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1715 будет поводом для продажи евро с целью снижения к поддержке 1.1679, где чуть ниже проходят средние скользяще, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1614, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1715 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1746. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1777 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставок продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789, до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2625, до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1645.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.